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构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为( )。

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考试:

问题:

构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为( )。
A:2%
B:4%
C:6%
D:8%

答案:

A

解析:

如果两种证券的相关系数为-1,组合标准差=

相关标签:

财务成本管理     证券     组合     标准     系数     别为    

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