市场风险管理措施不包括（　　）。

由 考证宝 分享时间：2022-06-09 15:49:23 加入收藏

考试：

科目：（在线考试）

问题：

市场风险管理措施不包括（　　）。
A：加强场外交易监控，确保所有交易在公司的管理范围之内
B：关注投资组合风险调整后的收益，可以采用夏普比率，特雷诺比率和詹森比率等指标衡量
C：可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露
D：建立流动性压力测试，分析投资者申赎行为

答案：

解析：

市场风险管理的主要措施：（1）密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略。（2）密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险。应特别加强投资证券的管理，对于市场风险较大的证券建立内部监督机制、快速评估机制和定期跟踪机制。（3）关注投资组合风险调整后收益，可以采用夏普（Sharp）比率、特雷诺（Treynor）比率和詹森（Jensen）比率等指标衡量。（4）加强对场外交易（包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件）的监控，确保所有交易在公司的管理范围内。（5）加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析。（6）可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露。知识点：掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法；