最大回撤和下行标准差的局限性包括( )。Ⅰ最大回撤只能衡量损失的大小,而不能衡量损失发生的可能频率Ⅱ最大回撤只能衡量损失发生的可能频率,而不能衡量损失的大小Ⅲ下行标准差的计算需要获得足够多的收益低于
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:Ⅰ、Ⅱ
B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C:Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:
解析:
相关标签:
最大回撤和下行标准差的局限性包括( )。Ⅰ最大回撤只能衡量损失的大小,而不能衡量损失发生的可能频率Ⅱ最大回撤只能衡量损失发生的可能频率,而不能衡量损失的大小Ⅲ下行标准差的计算需要获得足够多的收益低于
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
现有一投资组合,投资组合的贝塔值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益率标准差为 ()。
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元.该基金2013年2月27日(除息
投资者A计划购买100股某上市公司的股票,这时该公司的股票价格为20元/股,称之为基准价格。第一个交易日,投资者向经纪人下达限价指令,将目标购买价格定为19.5元,然而本交易日股票价格有所上涨,收盘价
假设某基金第一年的收益率为2%,第二年的收益率也是2%,其几何平均收益率为()
(2016年)某上市公司每10股派发现金红利1.50元,同时按10配5的比例向现有股东配股,配股价格为6.40元。若该公司股票在除权除息日的前收盘价为11.05元,则除权(息)报价应为()元。
(2016年)顾先生希望在第5年末取得20000元,则在年利率为2%,单利计息的方式下,顾先生现在应当存入银行()元。
1年和2年的即期利率分别为S1=7%和S2=8%,远期利率是( )。
某基金连续5期的收益率分别为-2%、1%、2%、3%、,市场无风险收益率为3%,则该基金的下行风险标准差为()。
下列关于贴现因子(d)、未来某一时刻现金流(X)、未来某一时刻现金流的现值(PV)的关系的描述,正确的是( )。
某上市公司2014年末财务数据以及股票价格如下:该公司市盈率为()。