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（　　）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

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考试：

科目：（在线考试）

问题：

（　　）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A：参数法
B：历史模拟法
C：蒙特卡洛模拟法
D：算术平均法

答案：

C

解析：

此题考的是风险价值的计算方法之一的蒙特卡洛模拟法的相关内容，答案是C选项，蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。虽然这种方法计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

相关标签：

证券投资基金基础知识     计算     方法     精准     证券投资     贴近    

（　　）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

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基金从业资格考试
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