下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：需要有风险因子的概率分布模型
B：以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
C：组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D：被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
息票率6％的3年期债券，每半年付一次息，市场价格为97.3357元，到期收益率为7％，久期为2.79年。那么，该债券的到期收益率增加至7.1％，对价格变化程度是（ ）。
某种贴现式国债面额为150元，贴现率为3%，到期时间为180天，则该国债内在价值为（ ）元。
分析两种不同证券表现的联动性的统计量是（ ）。
下列关于三级公募ADRs说法错误的是（ ）。
甲乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换，由于两公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，甲乙利率为为了达成共同降低筹资成本的目的，甲乙应先（），再进行互换。Ⅰ.甲按固定利率为6%借款Ⅱ.甲按浮动利
计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
某上市公司2014年末财务数据及股票价格如下：该公司每年末每股收益和净资产收益率分别为（ ）。
某基金 2015年1月1日单位净值为1.1元，2015年12月31日单位净值为1.02元。其中在2015年8月30日该基金每份额派发红利0.2元。该基金在2015年8月29日（除息前一天）的单位净值为
下列关于资产收益相关性的说法中，错误的是（ ）。
