考证宝(kaozhengbao.com)
登录 注册 投稿 收藏
首页 > 金融考证 > 基金从业资格考试 >

夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（　　）。

由 考证宝 分享 时间： 加入收藏

考试：

科目：（在线考试）

问题：

夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（　　）。
A：三种指数均以CAPM模型为基础
B：詹森a不以CAPM为基础
C：夏普比率不以CAPM为基础
D：特雷诺比率不以CAPM为基础

答案：

A

解析：

夏普比率（Sp）是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标；特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；詹森a同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标，即三种指数均以CAPM模型为基础。【考点】风险调整后收益

相关标签：

证券投资基金基础知识     詹森     比率     特雷诺     夏普     证券投资    

夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（　　）。

VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式

上一篇：假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值

下一篇：下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（　　）。

同科目下试题

精选图文

热门排序

推荐文章

小张在银行借款100 000元，年利率为10%，期限为2年，按照复利计算，则小张2年需缴纳的利息为（）。 小张在银行借款100 000元，年利率为10%，期限为2年，按照复利计算，则小张2年需缴纳的利息为（）。
基金从业资格考试
作为股权投资者，股权投资基金关心的是（ ）。 以下属于基金信息披露的自律规则的是（ ）。 某股票的投资收益率30%、25%、45%的概率分别为0.1、0.3、0.6，则期望收益率为（） 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0．6，该组合的标准差为0．8，市场的标准差为0．3，则该投资组合β值为（　　）。 根据上表，则以下说法正确的是( )。 某一年付息一次的债券票面额为4000元，票面利率2%，必要收益率为10%，期限为2年，其内在价值为（ ）元。 已知1年期的即期利率为7%，2年期的即期利率为8%，即第一年末到第2年末远期利率为（）。 证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。 债券投资收益变量概率分布如表所示，该变量标准差为（ ）。 如果基金当月的实际收益率为5.34%，该基金基准组合如下表：则该基金的超额收益率为（ ）。

热门标签

下列 文职 基础知识 说法 中级 初级 军队 中药学 经济法 正确 实务 包括 一建 表述 属于 药学 电网 工程法规
221381
向你推荐的相关文章

相关文章列表

下载本文
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享