下列说法错误的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。
B：证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。
C：CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。
D：特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
答案：
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