在投资收益组合中使用（ ）来测度两个风险资产的收益之间的相关性。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：均值
B：方差
C：协方差和相关系数
D：期望
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
某投资者投资10000元购买一只期限为2年，收益为10%的债券，债券到期后一次性结算，期间没有任何现金收入，则按照复利计算，该项投资终值为（）。
假设某基金第一年的收益率为2%,第二年的收益率也是2%,其几何平均收益率为（）
基金N和基金M有相同的贝塔系数，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特雷诺比率（ ）。
基金P当月的实际收益率为1.3%，下表为该基金的基准投资组合B的相关数据。基金P的各项资产权重分别为股票70%，债券20%，现金10%，请计算由于资产配置带来的贡献为（）。
某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。
股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期间买入股票的总成本为30亿元，卖出股票的收入为18亿元，则该股票基金的换手率为（ ）。
某三年期零息债券面额为1000元，三年期市场利率为5%，那么该债券的目标市场价格为（）元。
某基金连续5期的收益率分别为-2%、1%、2%、3%、，市场无风险收益率为3%，则该基金的下行风险标准差为（）。
已知某基金近两年来累计收益率为20%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（ )。
债券评级属投资级的是（）。
