已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％、2％、-3％、4％、3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金下行标准差最接近（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：3．60％
B：2．56％
C：4．30％
D：5．06％
答案：
解析：
下行风险标准差=√[（2%-3%）2+（-3%-3%）2]/2=4.30% 知识点：理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性；相关标签：
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