（ ）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：特雷诺比率
B：詹森指数
C：夏普指数
D：资产定价模型
答案：
解析：
选项C正确：夏普指数同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况；
选项A：特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；
选项B：詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益；
选项D：资产定价模型研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。
相关标签：
热门排序
推荐文章
（ ）可以预示市场对未来利率走势的期望，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。
某公司从银行取得贷款10万元，年利率为4%，贷款期限为2年，到第2年年末一次偿清，公司应付银行本利和为（）万元。
复利现值的计算公式为（ ）。
假定某投资者按1000元的价格购买了面额为1200元、票面利率为8%、剩余期限为10年的债券，那么该投资者的当期收益率为（ ）。
下列属于保险公司、保险资产管理公司的资产管理业务的是（ ）。
A基金是一只普通开放式证券投资基金，于2016年成立。投资者甲于2017年2月7日上午10:00申购了A基金10150元，申购费率1.5%，A基金于2月6日至2月8日的基金份额净值如下所示：A基金的基
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.5436元,2013年9月1日的单位净值为1.8283元，期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.35元，该基金2013年2月27日（除息日
某基金经理甲的哥哥乙是A公司总经理，在A公司发行债券时，乙找到甲希望甲能购买A公司债券，甲考虑到特殊关系，便用自己管理的基金购买了A公司债券。此行为违反了（ ）原则。
A银行和B银行发行面值为10000元的债券，期限为2年，A银行利率5%，单利计算，B银行利率4%，复利计算。以下说法正确的是( )。
1年和2年期的即期利率分别为，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（ ）。
