商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：参数法
B：历史模拟法
C：情景分析法
D：蒙特卡洛模拟法
答案：
解析：
相关标签：
商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某基金五年收益分别是1%，5%，-5%，2%，3%，市场无风险收益率3%，该基金的下行风险是（）。
下列公式不正确的是（ ）。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.2，该投资组合的贝塔系数为2，则投资组合p与市场收益的相关系数为（ ）。
在我国，管理单一资金信托、集合资金信托的机构是（ ）。
某种贴现式国债面额为666元，贴现率为6%，到期时间为360天，则该国债内在价值与面值之差为（ ）元。
(2017年)某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（）。
（ ）可以预示市场对未来利率走势的期望，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。
某种贴现式国债面额为300元，贴现率为5%，到期时间为60天，则该国债内在价值为（ ）元。
分析两种不同证券表现的联动性的统计量是（ ）。
在我国，基金托管费是按基金资产净值的一定比例计提，计算方法为：H＝E*R／365，则下列说法错误的是( )。
