下列与风险价值(VaR)相关的描述,错误的是( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:目前常用的风险价值模型技术主要有三种:现值法、历史模拟法和蒙特卡洛法
B:风险价值已成为计量市场风险的主要指标
C:风险价值又称在险价值、风险收益
D:风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
答案:
解析:
相关标签:
下列与风险价值(VaR)相关的描述,错误的是( )。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币,6月12日的基金资产净值为30125万元人民币,该股票的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费
某股票分析员,收集了上市公司财务数据和其所属行业的估值数据:据以上数据中公司股票企业价值倍数、市盈率与行业平均水平比较正确的是()。
依旧在上题的基础上,试问机会成本等于( )。
(2015年)()同时考虑“税盾效应”和“破产成本”,认为最佳资本结构存在且应该是负债和所有者权益之间的一个均衡点。
基金P当月的实际收益率为5.5%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。 假设基金p的各项资产权重分别为股票65%,债券25%,现金10%,则资产配置带来的贡献为()。
某股票的投资收益率30%、25%、45%的概率分别为0.1、0.3、0.6,则期望收益率为( )
贴现因子把( )现金流直接转化为相对应的现值。
某基金的贝塔值为1.8,收益率为25%,市场平均收益率为10%,无风险利率5%,其詹森α为( )。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.8,市场收益率的标准差为0.1,投资组合p与市场收益的相关系数为0.9,则该投资组合的贝塔系数为( )。
计算夏普比率需要的基础变量不包括( )。