下列关于机会成本的说法错误的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：机会成本属于显性成本
B：机会成本属于隐性成本
C：目标组合与被转换组合的差异越大，机会成本增加的可能性就越高
D：机会成本是转持成本中最难预测的部分
答案：
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假设某基金第一年的收益率为5%,第二年的收益率也是5%,其几何平均收益率为（）。
某上市企业去年年末支付的股利为每股4元，该企业从去年开始每年的股利年增长率保持不变，去年年初该企业股票的市场价格为200元。如果去年年初该企业股票的市场价格与其内在价值相等，市场上同等风险水平的股票的
1年和2年期的即期利率分别为，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（ ）。
下行风险标准差的计算公式为（ ）。
设某股票报价为3元，该股票在2年内不发放任何股利。若2年期期货报价为3.5元，按5%年利率借入3000元资金，并购买1000股该股票，同时卖出1000股2年期期货，2年后盈利为（ ）元。
票面金额为100元的2年期债券，第一年支付利息6元，第二年支付利息6元，当前市场价格为95元，则该债券的到期收益率为（）。
下列关于信息比率与夏普比率的说法中，错误的是（）。
(2016年)某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（）。
假设某基金第一年的收益率为30％，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为（ ）。
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。
