以下关于战术性资产配置说法错误的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：战术性资产配置重在管理短期的收益和风险
B：战术性资产配置是一种事前的、整体的、针对投资者需求的长期规划和安排
C：战术性资产配置的有效性是存在争议的
D：运用战术性资产配置的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化，发现单个证券的投资机会，并且能够有效实施动态资产配置方案
答案：
解析：
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假设某投资者在2013年12月31日投资1元到某基金公司，到2014年底可获得的收益是（ ）。运用时间加权收益率计算。以下关于某基金公司2014年度收益率计算表。
某基金连续5期的收益率分别为-3%、2%、3%、4%、3%，市场无风险收益率为3%，则该基金的下行标准差为（）。
1年和2年期的即期利率分别为，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（ ）。
某基金连续5期的收益率分别为1%、2%、3%、4%、5%，市场无风险收益率为3%，则该基金的下行标准差为（）%。
某上市公司2014年末财务数据以及股票价格如下：该公司市盈率为（）。
某种附息国债面额为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，期限为2年，每年付息1次，则该国债的内在价值为（）。
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
A公司需要借入5年期1500万美元借款，B公司需要借入5年期1000万欧元借款，若双方进行互换（银行不收取费用）。那么通过互换，A和B公司能够节约成本共（ ）。
下行风险标准差的计算公式为（ ）。
某公司发行了面值为2 000元的2年期零息债券，现在的市场利率为5%，那么该债券的现值为（ ）元。
