下列关于期权合约的要素的说法不正确的是( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:期权卖方的最大收益为期权费
B:期权的多头方是指买入期权并支付期权费的一方
C:期权卖方获得的最大收益为期权的协议价格
D:通知日在期权有效期内
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
某机构投资组合如下表:请问另类投资所占比例是()。
某上市公司2017年末财务数据以及股票价格如下:该公司市盈率为( )。
A债券和B债券的预期收益率如表所示,以下说法正确的是( )。
(2016年)已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为()。
某投资组合p与市场收益的协方差是3,市场收益的方差是2,该投资组合的贝塔系数是 ()。
(2016年)某基金股票部分收益率为7.52%,沪深300指数的收益率为1.12%,假设该基金股票资产权重为70%,沪深300指数资产权重为30%,则该基金的收益率为()。
证券间的联动关系由相关系数P来衡量,ρ值为1,表明( )。
某零息债券的面值为2000元,期限为2年,发行价为1500元,到期按面值偿还。该债券的到期收益率为( )。
某种附息国债面额为100元,票面利率为10%,市场利率为8%,期限2年,每年付息1次,则该国债的内在价值为()元。
假设某基金第一年的收益率为5%,第二年的收益率也是5%,其年几何平均收益率( )。