对于由两种股票构成的资产组合,当它们之间的相关系数为()时,能够最大限度地降低组合风险。
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科目：（在线考试）
问题：
A：0
B：1
C：-1
D：0.5
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设两种情形下资产A和资产B的预期收益率的分布如下所表，以下说法错误的是（）。
某基金连续5期的收益率分别为-2%、1%、2%、3%、，市场无风险收益率为3%，则该基金的下行风险标准差为（）。
甲，乙，丙，丁四家公司2015年部分财务数据如下表：则四家公司资产使用效率最高的是（）。
所投资企业可以通过参与上市公司（ ）方式间接上市。
表1—1列示了对某证券的未来收益率的估计：该证券的期望收益率等于（ ）。
如果X为离散型随机变量，那以下说法错误的是（ ）。
如表所示的四种投资组合中，根据其期望收益率与标准差的组合应选择投资的是（）。
某QDII混合型基金，其业绩比较基准为30%*恒生指数收益率+65%*标普中国A股全债指数收益率+5%*货币市场收益率。各类资产实际权重收益率及其和指数业绩对比： 求：行业与证券选择为基金D带来的贡献
效用函数的常见形式为（ ）。（A为某投资者的风险厌恶系数，U为效用值）。
已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％、2％、-3％、4％、3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金下行标准差最接近（ ）。
