下列关于债券组合的指数化投资策略的表述中,正确的有( )。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：与积极债券组合管理相比,指数化组合管理所收取的管理费用更高
B：有助于基金发起人增强对基金经理的控制力
C：能满足投资者对现金流的需求
D：以市场充分有效的假设为基础
答案：
解析：
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1年和2年期的即期利率分别为，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（ ）。
基金N和基金M有相同的贝塔系数，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特雷诺比率（ ）。
根据上表，则以下说法正确的是( )。
某种贴现式国债面额为1000元，贴现率为5%，到期时间为120天，则该国债内在价值与面值之差为（ ）元。
基金P当月的实际收益率为5.5%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。 假设基金p的各项资产权重分别为股票65%，债券25%，现金10%，则资产配置带来的贡献为（）。
根据上表，则以下说法正确的是( )。
假设某公司本年每股将派发股利0.2元，以后每年的股利按4%递增，投资必要报酬率为9%，该公司股票的内在价值为（）元。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.4，投资组合p与市场收益的相关系数为0.5，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
下列关于对最小方差前沿的表述错误的是（ ）
某3年期债券的面值为1000元，票面利率为8%，每年付息一次，现在市场收益率为10%，其市场价格为950.25元，则其久期为（ ）。
