套利定价模型的基本原理的假设条件是( )。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：市场是均衡的
B：投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
C：所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
D：投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
答案：
解析：
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某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔系数为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（）。
下表列示了对某证券的未来收益率的估计,该证券期望收益率等于（ ）某证券的未来收益状况估计。
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某种贴现式国债面额为300元，贴现率为5%，到期时间为60天，则该国债内在价值为（ ）元。
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下列关于投资者的资金交收流程，说法正确的是（）。
