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根据资本资产定价模型,在衡量一只证券的期望收益率时,其预期收益率应为贝塔和市场风险溢价的乘积。

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考试：

科目：（在线考试）

问题：

根据资本资产定价模型,在衡量一只证券的期望收益率时,其预期收益率应为贝塔和市场风险溢价的乘积。
A：正确
B：错误

答案：

B

解析：

根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。

相关标签：

基金基础知识     贝塔     收益率     乘积     溢价     应为    

根据资本资产定价模型,在衡量一只证券的期望收益率时,其预期收益率应为贝塔和市场风险溢价的乘积。

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基金从业资格考试
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