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根据资本资产定价模型(CAPM),在衡量一只证券的期望收益率时,其风险溢价收益应为贝塔(β)和市场风险溢价的乘积。

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考试:

问题:

根据资本资产定价模型(CAPM),在衡量一只证券的期望收益率时,其风险溢价收益应为贝塔(β)和市场风险溢价的乘积。
A:正确
B:错误

答案:

A

解析:

考察CAPM模型的含义。

相关标签:

基金基础知识     溢价     贝塔     风险     乘积     收益率    

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