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以下关于最大回撤的说法,正确的是()。

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考试:

问题:

以下关于最大回撤的说法,正确的是()。
A:比较不同基金的最大回撤指标时,应尽量控制在同一个评估期间
B:最大回撤无法衡量损失的大小
C:最大回撤衡量投资管理人对上行风险及下行风险的控制能力
D:最大回撤可以衡量损失发生的可能概率

答案:

A

解析:

最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤,计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤可以在任何历史区间做测度,用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。指定区间越长,这个指标就越不利,因此在不同的基金之间使用该指标时,应尽量控制在同一个评估期间。这个指标的缺点是只能衡量损失的大小,而不能衡量损失发生的可能频率。

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