(2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
B：CAPM模型假设存在交易费用和税金
C：CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
D：CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
答案：
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下表列示了对某证券的未来收益率的估计,该证券期望收益率等于（ ）某证券的未来收益状况估计。
某种贴现式国债面额为1000元，贴现率为5%，到期时间为120天，则该国债内在价值与面值之差为（ ）元。
以下属于基金信息披露的自律规则的是（ ）。
方差越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度（）。
某基金年度平均收益率为8%，假设无风险收益率为3%，β系数为0.5，夏普比率为3.0，则该基金的特雷诺比率为（ ）。
某基金2014年度期初及期末资产净值如下表。2014年9月1日分配25万元现金红利，该基金2014年度按时间加权的区间收益率为（ ）。
贴现因子把（ ）现金流直接转化为相对应的现值。
证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（ ）。[2013年9月证券真题]
关于沪深300股指期货合约，下列叙述有误的是（ ）。
(2018年)根据下表数据，计算甲、乙公司当前的市净率和市销率正确的是（）。
