(2016年)下列关于资本市场线和证券市场线的说法,错误的是()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:资本市场线是CAPM的核心
B:资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
C:证券市场线给出了每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
D:证券市场线为每一个风险资产进行定价
答案:
解析:
相关标签:
(2016年)下列关于资本市场线和证券市场线的说法,错误的是()。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某上市公司2014年末财务数据以及股票价格如下:该公司年末每股收益和净资产收益率分别为()。
投资者是否愿意购买无保证债券取决于其( )能否补偿其风险。
在我国,基金托管费是按基金资产净值的一定比例计提,计算方法为:H=E×R/365,则下列说法正确的是( )。 ⅠH代表每日计提的费用 ⅡE代表前一日的基金资产净值 ⅢE代表本月基金资产平均净值 ⅣR代
某种附息国债面额为100元,票面利率为10%,市场利率为10%,期限为2年,每年付息1次,则该国债的内在价值为()。
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.5436元,2013年9月1日的单位净值为1.8283元,期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.35元,该基金2013年2月27日(除息日
如果基金当月的实际收益率为5.3%,则基金基准组合的数据如下表:则当月基准组合收益率为( )。
基金P当月的实际收益率为5.34%。表为该基金的基准投资组合B的相关数据。下表基准投资组合的组成及各部分收益假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。则资产配置对基金P超
某基金的份额净值在第一年年初时为1元,到了年底基金份额净值达到2元,但时隔一年, 在第二年年末它又跌回到了1元。假定这期间基金没有分红,则该基金的几何平均收益率为 ()。
某基金的贝塔值为1.5,收益率为25%,市场平均收益率为15%,无风险利率5%,其詹森α为( )。
某投资组合平均收益率为10%,收益率标准差为15%,贝塔值为1.2,若无风险利率为5%,则该投资组合的夏普比率为( )。