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(2015年)某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0,则该基金()。

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考试:

问题:

(2015年)某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0,则该基金()。
A:净值变化幅度与市场一致
B:净值变化方向与市场一致
C:属于市场中性策略
D:净值变化幅度比市场大

答案:

C

解析:

贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数为0,则属于市场中性策略。

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证券投资基金基础知识     贝塔     基金     历史数据     证券投资     系数    

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