(2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B：参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因子收益变化
C：参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
D：参数法又称为蒙特卡洛模拟法
答案：
解析：
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下列公式不正确的是（ ）。
假定某投资者打算在2年后获得121 00元，年投资收益率为10%，根据复利计算，那么他现在需要投资（ ）元。
有关人员在回访确认应该注意（ ）。Ⅰ. 私募基金托管人应当在投资者签署基金合同后，指令本机构的基金推介业务人员以录音电话、电邮等适当方式进行回访Ⅱ. 回访过程不得出现诱导性陈述，须客观确认合格投资者的
根据散点图1-1，可以判断两个变量之间存在（ ）。
某基金的贝塔值为2，收益率为10%，市场组合的收益率为15%，无风险利率6%，其詹森α为（ ）。
某股票的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，该股票的贝塔系数为（）。
效用函数的常见形式为（ ）。（A为某投资者的风险厌恶系数，U为效用值）。
基金P当月的实际收益率为1.3%，下表为该基金的基准投资组合B的相关数据。基金P的各项资产权重分别为股票70%，债券20%，现金10%，请计算由于资产配置带来的贡献为（）。
股票A、B、C的投资收益率分别为15%、20%、65%，股票A、B、C的概率分别为0.3、0.4、0.3，则期望收益率为（）
该公司年末市盈率为（）倍。
