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甲、乙、丙、丁四种投资组合情况如下则最优投资组合为( )。

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考试:

问题:

甲、乙、丙、丁四种投资组合情况如下则最优投资组合为( )。
A:投资组合甲
B: 投资组合乙
C: 投资组合丙
D: 投资组合丁

答案:

D

解析:

在风险管理实践中,通常将标准差作为刻画风险的重要指标。资产收益率标准差越大,表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时,资产的收益率基本稳定在预期收益水平,出现的不确定性程度逐渐减小。从标准差来看:甲>乙>丙=丁,应该选择丙和丁;而预期收益率是:丁>丙=乙>甲,应该选择丁;综合来看最优投资组合为投资组合丁。

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风险管理(中级)     投资     合为     风险管理     中级     如下    
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