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一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为( )万元。

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考试:

问题:

一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为( )万元。
A:3.6
B:36
C:2.4
D:24

答案:

A

解析:

[解析] 预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×600万元=3.6万元。其中违约损失率=1-违约回收率。

相关标签:

风险管理(初级)     违约     债券     回收率     风险管理     概率    
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