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用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产的初始值,R为市场利率,当市场利率变动△R时,资产的价值变化可表示为( )。

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考试:

问题:

用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产的初始值,R为市场利率,当市场利率变动△R时,资产的价值变化可表示为( )。
A:A?-DA×VA×△R/(1+R)
B:B?-DA×VA/△R×(1+R)
C:C?DA×VA×△R/(1+R)
D:D?DA×VA/△R×(1+R)

答案:

A

解析:

[解析] 本题考查的是久期分析法中的资产价值变化公式。

相关标签:

风险管理(初级)     表示     总资产     利率     市场     加权    
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