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20世纪90年代以来,信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展,涌现了一批能够直接计算违约概率的模型,其中具有代表性的模型有( )。

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考试:

问题:

20世纪90年代以来,信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展,涌现了一批能够直接计算违约概率的模型,其中具有代表性的模型有( )。
A:穆迪的RiskCalc
B:CreditMonitor、KPMG的风险中性定价模型
C:死亡概率模型
D:CreditMetrics模型
E:EDF模型

答案:

A,B,C

解析:

[解析] 违约概率模型分析法属于现代信用风险计量方法。20世纪90年代以来,信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展,涌现了一批能够直接计算违约概率的模型,其中具有代表性的模型有穆迪的RiskCalc和Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型和死亡概率模型,在银行业引起了很大反响。

相关标签:

公司信贷(初级)     模型     银行业     违约     量化     信贷    
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