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当商业银行久期缺口为正值时,若市场利率水平下降,则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将( )。

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考试:

问题:

当商业银行久期缺口为正值时,若市场利率水平下降,则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将( )。
A:减少
B:不变
C:不确定
D:增加

答案:

D

解析:

在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。此时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少

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风险管理     商业银行     相抵     市场     风险管理     负债    
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