假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：8．3％
B：7．3％
C：9．5％
D：10％
答案：
解析：
相关标签：
假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
K公司管理费用现金支出为（ ）万元。
风险资产组合的方差是()。
已知某银行本期税后净利润为2000万元，计划分配给优先股股东的股息约为300万元，该银行发行的普通股有200万股，优先股为50万股，则其每股收益为（ ）元／股。
商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括( )。
下列关于无权代理行为的说法，正确的是（ ）。
借款人向商业银行借款10000元,银行要求的复利年利率为3%,期限为4年,则借款人4年后应交还的本息和为( )元。
某客户从银行贷款了一笔资金，贷款利率为6％，约定按本年利率平摊还，每年年初还20万元，持续10年，假设贷款利率不变，则银行向该客户发放了（ ）万元贷款。
计算期末普通年金现值的要素有（ ）。
关于9月5日自主支付400万元，下列说法正确的是（ ）。（单选题）
李先生向银行贷款30万元，期限为2年，年利率为4%，则按单利和复利计算，李先生在2年后应归还银行的金额分别是（）万元。
