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(2020年真题)下列关于金融期权主要风险指标的说法,错误的是(  )

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问题:

(2020年真题)下列关于金融期权主要风险指标的说法,错误的是(  )
A:认购期权的Delta值为正
B:认沽期权的Delta值为正
C:认购期权的Rho值为正
D:认沽期权的Vega值为正

答案:

B

解析:

Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。标的证券价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系。Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度。市场无风险利率与认购期权价值为正相关,与认沽期权为负相关。Vega值反映合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

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