套利组合，是指满足（ ）三个条件的证券组合。I 该组合中各种证券的权数满足II 该组合因素灵敏度系数为零，且即其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数III 该组合具有正的期望收益率，即：其中，Eri表示
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问题：
II 该组合因素灵敏度系数为零，且即
其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数III 该组合具有正的期望收益率，即
：其中，Eri表示证券i的期望收益率IV 该组合中各个证券的权数满足
A：I、II、III
B：I、II、IV
C：I、III、IV
D：II、III、IV
答案：
解析：
(2）该组合因素灵敏度系数为零，且即 
其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。(3）该组合具有正的期望收益率，即
其中，Eri表示证券i的期望收益率。相关标签：
套利组合，是指满足（ ）三个条件的证券组合。I 该组合中各种证券的权数满足II 该组合因素灵敏度系数为零，且即其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数III 该组合具有正的期望收益率，即：其中，Eri表示
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