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用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动AR时,资产的变化可表示为(  )。

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考试:

问题:

用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动AR时,资产的变化可表示为(  )。
A:A
B:B
C:C
D:D

答案:

C

解析:

用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债,R为市场利率,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为:△VA=-[DA×VA×△R/(1+R)],△V1=-[D1×V1×△R/(1+R)]。

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证券投资顾问业务     表示     总资产     利率     市场     加权    

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