（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：历史模拟法
B：方差—协方差法
C：压力测试法
D：蒙特卡洛模拟法
答案：
解析：
相关标签：
（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
上一篇：下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。
下一篇：以下关于监测信用风险的主要指标和计算方法正确的是（ ）。I不良贷款率=（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）/各项贷款×100％II贷款损失准备充足率＝贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%III
精选图文
热门排序
推荐文章
下列属于储藏者特点的是（ ）。I 量入为出，买东西会精打细算II 从不向人借钱，也不用循环信用III 量出为入，开源重于节流IV 缺乏规划概念，不量出不量入
(2017年)现有一个投资项目，在2013年至2015年每年年初投入资金300万元，从2016年至2025年的10年中，每年年末流入资金100万元。如果年贴现率为8％，下列说法中，正确的有（）。Ⅰ 2
（ ）不是个人现金流量表的具体内容。
下列属于积累者特点的是（ ）。I担心财富不够用，致力于积累财富II命运论者，不担心财务保障III有赚钱机会时不排斥借钱滚钱IV从不向人借钱，也不循环信用
某公司2011年税后利润201万元，所得税税率为25％，利息费用为40万元，则该企业2011年已获利息倍数为（ ）。
下列关于修道士特点的说法正确的是（ ）。I嫌铜臭，不让金钱左右人生II命运论者，不担心财务保障III缺乏规划概念，不量出不量入IV透支未来，冲动型消费者
客户信息可以分为定量信息和定性信息，下列属于定量信息的有（）。Ⅰ 收入与支出Ⅱ 资产和负债Ⅲ 养老金计划Ⅳ 投资偏好Ⅴ 现有投资情况
以下关于现值的说法，正确的是（ ）。
(2016年)假定年利率为10％，每半年计息一次，则有效年利率为（）。
某人希望在5年后取得本利和1万元，用于支付一笔款项。若按单利计算，利率为5％。那么，他现在应存入（ ）元。
