下表列示了对某证券的未来收益率的估计,将期望收益率记为EM,收益率(r)-20、 30的概率(p)分别为1/2、1/2。该证券的期望收益率等于( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:EM=5
B:EM=6
C:EM=7
D:EM=4
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
分析员甲在对ABC公司进行估值时,ABC公司是一家多种工业金属矿物的供应商,公司信息如下:股票发行总额8亿元ABC公司负债的市场价值为25亿元该公司今年自由现金流金(FCFF)=11.5亿元适用所得税
某基金 2015年1月1日单净值为1.1元,2015年12月31日单位净值为1.02元。其中在2015年8月30日该基金每份额派发红利0.2元。该基金在2015年8月29日(除息前一天)的单位净值为1
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。
某基金连续5期的收益率分别为-3%、2%、3%、4%、3%,市场无风险收益率为3%,则该基金的下行标准差为()。
基金P当月的实际收益率为1.3%,下表为该基金的基准投资组合B的相关数据。基金P的各项资产权重分别为股票70%,债券20%,现金10%,请计算由于资产配置带来的贡献为()。
以等额本息法偿还本金为100万元,利率为7%的5年期住房贷款。则每年年末需要偿还的本金利息总额为( )元。
某一只基金2年的累计收益率为36%,那么该基金用几何平均收益率计算的年平均收益率为( )。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为( )。
某股权投资基金拟投资从事人工智能技术研究的A公司,预计3年后退出时A公司股权价值100亿元,目标收益率80%,则目前A公司估值为()。
一组样本数据6,5,8,4,7,6的方差和标准差分别是()。