下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B：VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C：最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3
D：最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E：最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3
答案：
解析：
相关标签：
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（ ）。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某公司财务状况如下表： 单位：万元该公司的可持续增长率为（）。
刘先生的孩子今年5岁，2年后将就读小学，根据目前的情况，刘先生对各阶段的年支出进行了统计，如下表所示： 学习阶段 学杂费（元）
商业银行柜员在现金存取款的操作中，以下行为易造成操作风险的有（）。
某债券面值100元，票面利率6％，期限10年，每年付息。如果到期收益率为8％，则 其发行价格( )。
将5000元现金存为银行定期存款，期限为3年，年利率为4%，下列表述正确的有（）。（取近似数值）
以下关于现值的说法，正确的是( )。
下列最不适合作为合格信用缓释工具的是（）。
某银行资产负债表如表4—1所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种（ ）。?表4—1某银行资产负债表
某2年期债券久期为1．8年，债券目前价格为105．00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。
