考证宝(kaozhengbao.com)

某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为(  )。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为(  )。
A:1
B:10
C:20
D:无法计算

答案:

B

解析:

设资产1的标准差为σ,则根据公式:132=(0.5σ)2+(0.5×19.5)2+2×0.5×0.5×0.5×σ×19.5,解得σ=10。

相关标签:

(中级)风险管理     资产     标准     组合     权重     风险管理    
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享