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某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.5,当时的期货价格为500。由于一份该期货合约的价值为500*500=25万美元,因此该公司应

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问题:

某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.5,当时的期货价格为500。由于一份该期货合约的价值为500*500=25万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为:
A:25
B:20
C:35
D:30

答案:

D

解析:

由于一份该期货合约的价值为500*500=25万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为:

相关标签:

(中级)金融专业     期货     500     组合     价值     保值    

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