考证宝(kaozhengbao.com)

模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当=0时,有()。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当=0时,有()。
A:F=-1
B:F=0
C:F=l
D:F=∞

答案:

B

解析:

拟合优度为回归平方和(ESS)占总离差平方和(TSS)的比例,其计算公式为:

F统计量的计算公式为:

=0时,ESS=0,所以有F=0。

相关标签:

期货投资分析     拟合     投资分析     可知     计量     期货    

热门排序

推荐文章

在不完全市场假设下进行期货定价时,当借贷利率不等且不存在卖空限制时,期货的价格区间为()。 某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋,测得每袋重量(单位:克)分别为789,780,794,762,802,813,770,785,810,806,假设重量服从正态分布,要求在5%的显著性水平下,检验 根据某地区2005-2015年农作物种植面积(X)与农作物产值(Y),可以建立一元线性回归模型,估计结果得到判定系数=0.9,回归平方和ESS=90,则回归模型的残差平方和RSS为()。 短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。() 假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是()点。 若要降低贝塔值,βT会小于βS,从而为负,意味着()来降低风险。 郑州商品交易所,跨期套利是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格,交易者卖出近月期货合约,买入远月期货合约时,价差是()获利。 对式做格兰杰因果关系检验,原假设为:,给定显著水平α,若,则()。 在无套利区间中,当期货的实际价格高于区间上限时,可采取(  )进行套利。 当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享