在基差贸易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。()
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
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当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为( )。(参考公式:)
空头看跌期权的损益图为。()
回归模型中,检验所用的统计量服从()。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易,确定最大损失额为50元/吨,买入价格为2850元/吨的20手合约后,下达止损指令应为()。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。()
某螺纹钢期货还有90天到期,目前螺纹钢现货价格为2400元/吨,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该螺纹钢期货的理论价格是( )元/吨。
一般DF检验通常包括几种线性回归模型,分别是( )。
显著性检验中的t检验方法,其原假设和备择假设分别是()。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易,确定最大损失额为50元/吨,买入价格为2850元/吨的20手合约后,下达止损指令应为()。
对于金融机构而言,债券久期D=-0.925,则表示( )。