在买方叫价交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
最大化。（） A：正确
B：错误
答案：
解析：
相关标签：
在买方叫价交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
期货公司申请停业，停业期限届满后仍未能恢复营业的，中国证监会可以（ ）。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
题目请看图片
—般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（）。
回归模型中，检验所用的统计量服从（）。
3月12日，某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平，于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时，7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示，5月15日平仓时，套利者
下图为美豆的K线和MACD指标图。对C、D 、E和F四个点的合理判断是( )。
某一股价为50元的股票的10个月期远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率（连续复利）都是8%，且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为（）元。[参考公式：，]
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当=0时，有（）。
在基差贸易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
