下列说法正确的有( )。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：不同类别期货公司应当按照上年度同期分类评价结果对应的分类计算系数乘以基准比例计算风险资本准备
B：各项业务风险资本准备由各项业务规模乘以一定比例（即风险系数）或按一定标准进行计算，加以各项风险资本准备得到期货公司风险资本准备
C：期货公司应当按照中国证监会规定的标准计算各项业务的风险资本准备和公司的风险资本准备
D：各项业务风险资本准备由各项业务风险大小乘以一定比例（即风险系数）或按一定标准进行计算，加以各项风险资本准备得到期货公司风险资本准备
答案：
解析：
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下列关于持仓量变化的描述，正确的有（）。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
铜现货市场价格为20000元/吨，假设利率为8%（以年为单位表示，连续复利），期间储藏费用1000元/吨，年终支付，其间2%为便利收益，则1年期合约价格为（）元。
A公司和B公司贷款利率如下图所示，A公司需要贷美元，而B公司需要贷人民币。如果A公司和B公司签订利率互换则一共可降低（）成本。
某螺纹钢期货还有3个月到期，目前螺纹钢现货价格为2400元/吨，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是（）。
有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
某金融机构投融资的利率都是8.1081%，已知期限为1年的零息债券的麦考利久期为1，则每份产品的修正久期为（）。
