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蒙特卡洛模型，实施的第一步是（）。

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考试：

科目：（在线考试）

问题：

蒙特卡洛模型，实施的第一步是（）。
A：进行抽样检验
B：假设风险因子分布
C：对风险因子波动率进行优化
D：筛选足够多的样本

答案：

B

解析：

蒙特卡罗模拟法实施：首先要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步，利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景。第三步，计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样。第四步，根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。

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期货投资分析     蒙特卡洛     投资分析     期货     模型     实施    

蒙特卡洛模型，实施的第一步是（）。

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