()是对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲,但可以通过衍生品市场进行对冲。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:系统风险对冲
B:非系统风险对冲
C:信用风险对冲
D:市场对冲
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是 100 万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的 VaR,得到( )万元。
在线性回归分析中的误差项服从均值为0,方差为不变常数,即为一个白噪声过程。( )
当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
某套利者利用焦煤期货进行套利交易,假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨,焦煤期货价格如下表所示,以下最适合进行卖出套利的情形是()。
已知变量X和Y的协方差为-40,X的方差为320,Y的方差为20,其相关系数为( )。
下表为大豆的供需平衡表。国内大豆压榨量由上一年的( )万吨提高到今年的( )万吨。
对于给定的概率p,比如5%,使得成立的最小实数xp成为随机变量x的p分位点。
题目请看图片
如果股票B的回报率是4%,那么股票A的期望年回报率是()
回归模型中,检验所用的统计量服从()。