当前沪深300指数的价格为2210点，无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6 个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点，6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点，则
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A：2150
B：2200
C：2250
D：2300
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与股票组合指数化策略相比，股指期货指数化策略的优势表现在（ ）。
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权，执行价格K=40美元，股票现价为50美元，无风险利率r=5%，期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为（）。
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。（ ）
在布莱克-斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
以下关于简单收益率的说法正确的有：
某投资者预计10月份玉米价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（）。（至上而下）
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
某投机者预计大连商品交易所的玉米期货价格将上升，并且将持续上升，于是买入了五笔大连商品交易所的玉米期货合约。买入价格和对应的买入数量如下表所示，则可推测第三笔的买入平均价是（）。（玉米期货10吨/手）
一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（ ）。
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（ ）。
