某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：β=βs×S/M+（βf/0.12）×P/M
B：β=βs+βf
C：β=βs×S/M+（0.12/βf）×P/M
D：β=βs×S/M+βf×P/M
答案：
解析：
因此，该投资组合合理的总β值应为：β=βs×S/M+（βf /0.12）×P/M
相关标签：
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
对式做格兰杰因果关系检验，F统计量服从自由度（）的F分布。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（）。
瑞士法郎和美元2个月连续复利利率分别为2%和7%，瑞士法郎的现货汇率为0.6500美元，2个月期的瑞士法郎期货价格为0.6600美元，则（）。
某投资者预计10月份玉米价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（）。（至上而下）
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，一般会（）。
已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下：，其中，n=60，=0.78，Y表示某商品消费量，X表示该商品价格，根据该估计结果，得到的正确结论是（）。
下列关于调整的说法正确的有( )。
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当
显著性检验中的t检验方法，其原假设和备择假设分别是（）。
下列关于一元线性回归模型的参数估计，描述正确的是（）。
