下列关于我国波动率指数的说法不正确的是()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:我国首只基于真实期权交易数据编制的波动率指数是中国波指(iVX)
B:iVX指数是根据方差互换原理,结合50ETF期权的实际运作特点,并通过上海证券交易交易的50ETF期权价格的计算编制而成
C:iVX指数在每天收盘后发布一次日内数据及日间数据
D:iVX指数是由上海期货交易所于2015年6月26日发布
答案:
解析:
相关标签:
下列关于我国波动率指数的说法不正确的是()。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某资产管理机构发行了—款保本型股指联结票据,产品的主要条款如表7-7所示。根据主要条款的具体内容,回答以下题。假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%,若产品运营需0.8元,则用于建立期权头寸的
一位在英国的基金经理希望在美国股票市场上建立一个头寸,但是不能直接在美国投资,所以他准备利用美国的股指期货合约和债券合成一个指数基金,从而实现投资目标,他希望建立的股票头寸价值为100万美元,选用的股
某利率互换期限为2年,每半年互换一次,假设名义本金是2500美元,Libor当前的利率期限如下表所示:则其互换利率为( )。
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元,无风险利率为15%,股票的年波动率为10%,当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格()。[ N(1.55)=0.9394 ;(1.45)
在买方叫价交易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。()
产量×(台)与单位产品成本y(元/台)之间的回归方程为=356-1.5X,这说明()。
一元线性回归模型,(i=1,2,3…,n)中,称为解释变量,称为被解释变量。()
在六个品种中,非商业持仓净空头头寸减少幅度大于净多头头寸减少幅度的品种有( )个。
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元1股,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为( )美元1股。
收益率曲线斜率变动的情况中,()表现为利率向下移动,长短期利差变宽。