通常,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金融越小,则久期的绝对值()。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:不变
B:越高
C:越低
D:无法判断
答案:
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在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。( )
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是()点。
某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓,持续买入几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的持仓数可能为()。
下列关于期货保税标准仓单与完税标准仓单的表述正确的是()。
目前可以判断,估计涨幅力度很强的商品期货市场可能是( )。
当前市场利率期限结构如下表所示:每半年互换一次,期限为两年,则互换的固定利率为()。
下列关于偏自相关函数说法正确的是()。
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论价位为( )点。
产量×(台)与单位产品成本y(元/台)之间的回归方程为=356-1.5X,这说明()。
根据利率平价理论,当本国货币利率上升将导致远期汇率()。