投资者经常要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，（）组合的β值扩大收益；预期股市下跌时，（）组合的β值以降低风险。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：调高 调低
B：调低 调高
C：调高 调高
D：调低 调低
答案：
解析：
β是衡量证券承担系统风险水平的指标，β大于1，意味着风险大于整体市场组合风险，收益也相对较高；β小于1，其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。
投资者经常要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。即预期股市上涨时，调高组合的β值，扩大收益；而预期股市下跌时，则调低组合的β值，以降低风险。
相关标签：
热门排序
推荐文章
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元。
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。计算该互换的固定利率约为（ ）。参考公式：
计算外汇期货的理论价格需考虑的因素包括（）。
系统模型测试评估流程包括（ ）。
A公司和B公司贷款利率如下图所示，A公司需要贷美元，而B公司需要贷人民币。如果A公司和B公司签订利率互换则一共可降低（）成本。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
投资者王某购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约，该合约指数为3130点，年股息连续收益率为5%，无风险收益率为8%，则该远期合约的理论点位是（）。
某股票现货市场价格为10元，3个月后到期的该股票远期合约价格为11元，目前市场的年贷款利率为10%，假设该股票在未来3个月内都不派发红利，则套利者的操作方法是（）。
保罗•萨缪尔森1965年首次提出了股价S应遵循几何布朗运动，S的随机微分方程形式为（）。
在n=45的一组样本估计的线性回归模型，包含有4个解释变量，若计算的R^2为0.8232，则调整的R^2为（ ）。
